愛(ài)同學(xué)
2023-03-20 15:01這factor1，2，3策略是指一個(gè)因子，兩個(gè)因子，和三個(gè)因子組合嗎？為什么每個(gè)因子都對(duì)應(yīng)著各自的Var，SD和最大回測(cè)。。？
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-21 09:51
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你好，不是指一個(gè)因子，兩個(gè)因子，而是指因子1，因子2，因子3，不同的策略里都指使用了1個(gè)因子，只是每個(gè)策略中使用了不同的因子。
不同的因子會(huì)對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)敞口，不同的策略使用不同的因子后自然組合會(huì)面臨不同的VaR，標(biāo)準(zhǔn)差以及最大回撤。
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追問(wèn)
所以這相當(dāng)于是三個(gè)組合嗎？factor1對(duì)應(yīng)一個(gè)組合，factor2對(duì)應(yīng)一個(gè)，factor3對(duì)應(yīng)一個(gè)？
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追答
是的。
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