愛同學
2023-03-20 17:36老師說極限下,可以完全去跟蹤指數(shù),可是,如果完全被動去跟蹤指數(shù),IR不就變成0了么。。
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Essie助教
2023-03-21 09:54
該回答已被題主采納
你好,對的,你的理解沒錯。IR=主動回報/主動風險,如果完全跟蹤指數(shù),那么就根本沒有主動風險和主動回報,所以IR為0。
