馮同學(xué)
2023-03-20 20:55這樣理解對不對?對于這個組合,5%的可能性下至少損失$13,800,000。
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1個回答
Essie助教
2023-03-21 09:59
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你好,你的理解是對的,準確來說還應(yīng)該加上時間。即5%的可能性,組合每年的損失至少是13,800,000美元。
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追問
如果是weekly的話,是把均值和標準差都換算到周,再計算嗎?
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追答
是的,如果計算的是weekly的話,那么return除以52,標準差除以根號52,然后再代入公式計算VaR。
