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2023-03-20 22:57老師，請問gamma是否無論在option處于long position或short position時，都為正數(shù)呢？我看了下其他同學的相關(guān)答疑，老師們給出的答復不一樣。能詳細解釋一下gamma嗎？（是否永遠為positive呢？會為zero嗎？其中LM2Q17就出現(xiàn)了gamma這個知識點。）
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-21 23:23
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
感謝提供截圖信息！~
很抱歉之前的答疑給您帶來的疑惑，請以以下回復為準，也附有截圖信息輔助理解，之前的答疑內(nèi)容請忽略~
希臘字母是二級衍生的知識點總結(jié)一下：
① call：long position，delta>0；short position，delta<0
② put：long position，delta<0；short position，delta>0
③ gamma：long position下，無論call和put，gamma都>0；short position下，無論call 和 put，gamma都<0。
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學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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