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2018-11-12 09:55這道題, 是押題卷的68題. 麻煩老師解釋下, 網(wǎng)課中跳過了, 直接說的答案. 但是我覺得不理解為什么是取這四個(gè)損失的平均數(shù)? 謝謝老師!
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-11-12 16:06
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同學(xué)你好,可以結(jié)合這套卷子中的第八題。
因?yàn)檫@個(gè)說的是ES,它表示的是尾部的均值。95%的VAR是4.7%,所以ES是比VAR大的損失的平均
