Charlotte
2023-03-21 16:42老師，請(qǐng)問(wèn)第五題可以在解釋一下嗎？這里說(shuō)credit spread增加了200bps，這樣不就是說(shuō)債券價(jià)格應(yīng)該下降了嗎？為什么這里是a gain而不是loss？ 謝謝老師。
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-03-21 17:45
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同學(xué)你好，
首先題干中說(shuō)是買(mǎi)了CDS，兩個(gè)月后在信用風(fēng)險(xiǎn)增加的時(shí)候，把這個(gè)CDS賣(mài)掉，此時(shí)可以獲得一個(gè)更高的保費(fèi)，所以是gain.
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