張同學(xué)
2023-03-21 17:30theta對多頭方是小于零的，對空頭方是大于零的。是說隨著臨近執(zhí)行時間，多頭方還沒有執(zhí)行期權(quán)，所以價值越來越低么？對空頭方，正好盼著趕快到期，賺期權(quán)費(fèi)，所以越接近到期時間，空頭放越高興?？梢赃@么理解么？哈哈
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1個回答
Lucia助教
2023-03-22 15:43
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同學(xué)你好，theta一般都是小于0，隨著到期日的臨近，時間價值越低，對于long option theta<0,short option theta>0
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