宇同學(xué)
2023-03-21 18:07這里計算的時候為什么跟年金的計算不一樣？這里不需要考慮復(fù)利？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-22 11:27
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
在這個題目中，Rf它就是一個EAR
(1＋4%)^0.25可以理解為“ (1＋EAR)^T
----------------------------
學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
明白了，衍生品的利率本身就是無風(fēng)險利率，所以不需要按照復(fù)利的模式進(jìn)行計算
-
追答
嗯嗯，是的~
0
0
0
0
