穆同學(xué)
2023-03-21 21:01spread duration和duration數(shù)值相等我不太明白。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-03-22 16:48
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同學(xué)，下午好。
這是一種理論情況，因?yàn)槔首儎?dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格變動(dòng)而言，對(duì)一個(gè)債券來(lái)講應(yīng)該是相同的。即基準(zhǔn)利率久期和利差久期是相同的。
但是我們通過(guò)數(shù)據(jù)分析看到利差變動(dòng)導(dǎo)致的債券價(jià)格變動(dòng)是不同的，則利差久期和基準(zhǔn)利率久期是不同的。
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