阿同學(xué)
2023-03-22 08:47這個(gè)題可以詳細(xì)解釋一下嗎?為什么long遠(yuǎn)期和bond? long頭寸不是St-k嗎?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2023-03-22 14:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
long forward,在到期時(shí)收益是ST-K。
long面值為K的零息債,在到期時(shí)得到本金K。
所以這個(gè)操作是:ST-K+K=ST。
相當(dāng)于持有了一個(gè)現(xiàn)貨
