阿同學(xué)
2023-03-22 09:30A為什么不對？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2023-03-22 14:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
garch模型中關(guān)于長期波動率的項(xiàng)目是：γ*VL。
在EWMA中，這一項(xiàng)為0，指的是：長期波動率VL的權(quán)重γ是0，而非“VL=0”.長期波動率一直存在，只不過在EWMA中把其權(quán)重設(shè)為了0
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