田同學(xué)
2017-05-19 01:13reading35原版書課后題47、48,這兩道題如何理解呢?在講義中沒有看到相關(guān)知識點,麻煩老師詳細講解一下這兩道題 感謝
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1個回答
大鬼班主任
2017-05-19 14:20
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同學(xué)你好,雖然知識點是沒有講解,但是題目中還是很明確的說了計算方法。
表格中給出了如果change 1個 standard deviation的話這些值會如何變化。
然后47題問基于analysis 1和表格,20年的bond yield如何變化,那么先看analysis 1,她說根據(jù)steepness變化了2個standard deviation,也就是 2*0.3015%就得到答案了。
48也是一樣的。說yield 的變化是從1個standard deviation 的Level變化:-0.4352%和一個standard deviation的curvature變化:0.3963%,兩個加一加就能得到答案。至于是increase還是decrease判斷一下符號就好了。
