flora
2023-03-22 18:15expected shortfall is coherent 這句話怎么理解?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-03-23 09:38
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同學你好,期望損失 (ES , Expected Shortfall)克服了上述 VaR 的缺陷,是一種滿足“一致性”的風險度量指標, ES 計算了超過給定置信水平的損失的平均值,一致性也是指事務的基本特征或特性相同,其他特性或特征相類似
