歡同學(xué)
2023-03-22 21:53白噪聲這里分析的都是殘差的問題嗎?這里的Xt/X(t-h)說的也是殘差么?還是自變量
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
ES助教
2023-03-24 10:34
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同學(xué),你好
這一頁PPT是說檢驗殘差是否為白噪聲,原版書中關(guān)于殘差是否為白噪聲,給出了3個特性:
1 error term的均值為0
2 error term的方差存在且恒定
3 error(t), error(t- h)autocorrelation and autocovariance為0
有Xt/X(t-h)嗎?
