趙同學
2023-03-23 00:12老師好,請問估計VaR 和預測波動率的方法分類分別是什么,方便幫忙總結(jié)一下么。全局法,參數(shù)法等,有點亂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2023-03-23 09:24
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VAR:一、局部定價法:(一) Δ-N方法(二) Δ-Γ方法二、全局定價法:歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法。
波動率:EWMA,GARCH
