一同學(xué)
2023-03-23 10:07這個(gè)地方在計(jì)算β的時(shí)候，分子是Ri和Rm的協(xié)方差，為什么等于i和m的標(biāo)準(zhǔn)差??它們的相關(guān)系數(shù)，這個(gè)不是i和m的協(xié)方差計(jì)算公式嗎？i和m的協(xié)方差等于Ri和Rm的協(xié)方差嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-23 11:38
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
可以將Ri和Rm表示資產(chǎn)i和市場(chǎng)組合的收益率，看成兩個(gè)隨機(jī)變量X和Y
COV(X,Y)=σ(X)σ(Y)ρ(X,Y)
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
我寫(xiě)下來(lái)了，這兩者還是不相等啊
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追答
感謝你提供了詳細(xì)的思考過(guò)程~！你的分析沒(méi)有問(wèn)題
老師在截圖中“偷懶”了，老師把“Ri”和“i”看成了一個(gè)東西，都代表i資產(chǎn)的收益率，“Rm”和“m”都代表市場(chǎng)組合的收益率
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