康同學(xué)
2023-03-23 15:18可以舉例說(shuō)明跟二叉樹(shù)的區(qū)別嗎，在實(shí)際應(yīng)用里
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-03-23 17:13
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同學(xué)你好，
蒙特卡洛模擬是一種泛應(yīng)用的方法，對(duì)股價(jià)隨機(jī)過(guò)程的形式?jīng)]有特定的要求。但是需要模擬成千上萬(wàn)次，得出的期權(quán)價(jià)值也是最為精確的。這是一種隨機(jī)方法。
而二叉樹(shù)是一種確定性方法，通過(guò)對(duì)連續(xù)模型的離散化逼近，通過(guò)上漲和下跌去進(jìn)行分析。binomial tree是思想啟蒙，是最intuitive的模型，給小孩子都講得明白。
Black Scholes是binomial tree的進(jìn)階版，把時(shí)間間距縮到無(wú)窮小之后的極限，是定價(jià)的理論值。
Monte Carlo是最簡(jiǎn)單粗暴的實(shí)踐，直接模擬出大量假設(shè)數(shù)據(jù)，再根據(jù)這些“假”數(shù)據(jù)做統(tǒng)計(jì)
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