劉同學(xué)
2023-03-23 15:51這道題為什么說(shuō)DW不能用于回歸是因變量的滯后項(xiàng)？以及為什么檢驗(yàn)序列相關(guān)要檢驗(yàn)自回歸。
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-03-23 17:11
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1）DW檢驗(yàn)的前提假設(shè)包含解釋變量不存在被解釋變量的滯后項(xiàng)，否則導(dǎo)致DW=2，檢驗(yàn)無(wú)效。
2）序列相關(guān)說(shuō)明殘差間相關(guān)系數(shù)不為0，因此可以檢驗(yàn)自相關(guān)系數(shù)（autocorrelation），如果自相關(guān)系數(shù)為0 ，說(shuō)明不存在序列相關(guān)性，如果不為0，說(shuō)明存在序列相關(guān)性。
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