康同學(xué)
2023-03-23 16:44解析中,14 of the month for both months是什么意思,為什么是14/30,
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2023-03-23 17:19
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同學(xué)你好。
這里是AI的計算。
也就是說考試中涉及的dollar roll的交易,假設(shè)交易都是月初或月末發(fā)生利息,月中是不考慮的。
因為現(xiàn)在交易的時間是14號,所以應(yīng)計利息就應(yīng)該是這個月前面的12天在總的天數(shù)中的占比。
也就是:第一個月的AI是1月1號到1月14號這14天的利息。所以是:本金*(利率/12)*(14/30)
第二個月的AI是2月1號到2月14號這14天的利息。所以是:本金*(利率/12)*(14/30)
都是“前14天”
