wdy
2023-03-23 18:22老師請(qǐng)問b 如何理解 不懂。 課上老師說b是權(quán)重，但是這個(gè)多因子模型也是為了估計(jì)一個(gè)資產(chǎn)收益率。就一個(gè)資產(chǎn)，不是多個(gè)資產(chǎn)，哪里來的權(quán)重？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-24 11:09
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
在多因子模型中，每個(gè)因子對(duì)應(yīng)自己的Beta，理解Beta的一個(gè)角度是“敏感程度”，例如CAPM模型中我們已經(jīng)了解過了
另一個(gè)角度是老師視頻截圖中描述的“權(quán)重”，Beta越高，表示Beta對(duì)應(yīng)因子對(duì)于總收益率的影響程度越大。但是這里組合多因子中的Beta不是數(shù)量中介紹的“權(quán)重”，數(shù)量中要求權(quán)重加總=100%
理解老師的思路即可，考綱不會(huì)涉及這樣的知識(shí)點(diǎn)考查
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
1
1
