gulugulu
2023-03-23 20:55零息債券有效久期為什么不等于期限,為什么關(guān)鍵利率久期不用有效利率久期算而直接說麥考利久期吶
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2023-03-24 10:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
每種久期計算的方法不同,自然得出的數(shù)值不同,有效久期的公式里面變量很多,改變一個得出的數(shù)字都會不同。零息債券的麥考利久期才是等于期限的。
關(guān)鍵利率久期是衡量債券對特定期限基準(zhǔn)收益率曲線微小變化的敏感性。所以本質(zhì)相當(dāng)于是modified duration的概念(利率變動1%,對債券價格變動的影響),不是麥考利久期。
為乘風(fēng)破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
-
追問
就是計算的時候KDR=權(quán)重W?久期D這里的久期有時候用有效久期,像視頻里用的是麥考利久期
-
追答
請具體提供一下視頻節(jié)點
