愛(ài)同學(xué)
2023-03-24 11:55前面在講遺漏變量的時(shí)候,有個(gè)情況是說(shuō)Cov(X1,X2)相關(guān)從而產(chǎn)生的異方差,此時(shí)一致性就受影響了啊,為什么這里又說(shuō)異方差不影響一致性?
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-03-24 14:10
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同學(xué)你好。這說(shuō)的是兩種不同的事。遺漏有關(guān)聯(lián)的變量可能造成異方差和使得系數(shù)估計(jì)有偏不一致,這里的不一致性是由于模型遺漏了關(guān)聯(lián)變量(而不是由于存在異方差導(dǎo)致的系數(shù)不一致性),導(dǎo)致模型有誤剩余的變量的系數(shù)被扭曲,此時(shí)無(wú)論怎么增加樣本量也無(wú)法提高系數(shù)的準(zhǔn)確性,因此造成回歸系數(shù)不一致。
