139****9811
2023-03-24 12:48那這里需要的數(shù)量是個負數(shù)，怎么理解呢？還是說這里不管正負號，只管值得大??？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-25 13:15
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
put option它的delta本身就是負的，因為股票價格上漲，看跌期權(quán)價格下跌
而題目中-delta的最終結(jié)果是一個正數(shù)
從對沖的角度思考，如果我們手里有股票，也就是+stock，此時應(yīng)該買入看跌期權(quán)對沖（相當(dāng)于買來了保險）long put option,也就是+put
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