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2023-03-24 13:0642題為什么選C？看不懂題目和答案
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-03-26 23:31
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同學(xué)你好，對于ATM期權(quán)，vega和theta隨著期限的增加而增加；而gamma隨著期限的增加而減少。
買入短期期權(quán) 賣出長期期權(quán)→負頭寸theta，負頭vega和正頭gamma。
關(guān)于（A），賣出短期 賣出長期期權(quán)→正頭寸theta，負vega； 負gamma。
關(guān)于（B），賣出短期 買入長期期權(quán)→正頭寸theta，正vega； 和負gamma。
關(guān)于（D），買入短期 買入長期→負頭寸theta，正vega； 和正gamma。
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