139****9811
2023-03-24 15:49不是很理解,為什么站在N有權(quán)以執(zhí)行價格買入遠期利率協(xié)議呢?N的時候利率協(xié)議都結(jié)束了。。。
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-25 13:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
感謝提供截圖信息!~它描述的是一份利率看漲期權(quán),結(jié)算的時間點是N,它是現(xiàn)金流發(fā)生的時間點
在0時刻我們進入一份看漲期權(quán),截圖中的1時刻期權(quán)到期,long方有權(quán)決定是否執(zhí)行合約,如果執(zhí)行合約,那么1~4時間段就是執(zhí)行期,long方在4時間點獲得的收益就是FR(MxN)-X
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