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2023-03-24 16:13這道題是不是說,現(xiàn)在看三個月的遠(yuǎn)期利率是0.68,那如果到6月15號,遠(yuǎn)期利率變動變動,真的大于0.6了,就可以選擇執(zhí)行option?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-25 13:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
嗯嗯,是的,同學(xué)你說的對
5月15日簽的合約,6月15~9月13日借款成本是0.6%
5月15日市場上的遠(yuǎn)期合約利率,6月15~9月13日借款成本是0.68%
到了6月15日,市場利率6月15~9月13日借款成本>0.6%行權(quán)
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