枻同學(xué)
2023-03-24 20:56請問這里不需要看A和C有沒有套利機(jī)會嗎?,另外x1和x2為什么不能是負(fù)數(shù)呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2023-03-26 23:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里遵循一價(jià)定律,是假設(shè)沒有套利機(jī)會的,另外這里X1,X2表示權(quán)重,進(jìn)行組合成B,計(jì)算出來是正數(shù),一般情況下都是正數(shù),少數(shù)情況會可能是負(fù)數(shù),看具體題目條件。
