黃同學
2023-03-24 21:05我有兩點疑問，第一 30％的b和70%的ccc組成的投資組合單看哪一個違約，為什么還要考慮組成的比例呢？如果b違約，那么持有1%的b和百分之百的b的結(jié)果不都是b違約嗎？那和比例有什么關(guān)系呢 第二 If a randomly selected bond defaults in five years period, what is the probability that it was a big weight born? 這個指的不是b違約ccc不違約的概率嗎？ 為什么會翻譯成如果已經(jīng)有一個違約 那么它是b的概率
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1個回答
ES助教
2023-03-27 13:16
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同學，你好
第一 30％的b和70%的ccc組成的投資組合單看哪一個違約，為什么還要考慮組成的比例呢？如果b違約，那么持有1%的b和百分之百的b的結(jié)果不都是b違約嗎？那和比例有什么關(guān)系呢
對，是說由評級分別為b及ccc的兩只債券組成的投資組合。
在這個投資組合中，評級為b的債券所占比重為30％，評級為ccc的債券所占比重為70％
你組建了一個投資組合，這個投資組合里面包含什么品種，每個品種占總額的比重是多少，這個應該還是要了解一下的，不然怎么算這個總的投資組合的收益率呢
第二 If a randomly selected bond defaults in five years period, what is the probability that it was a big weight born? 這個指的不是b違約ccc不違約的概率嗎？ 為什么會翻譯成如果已經(jīng)有一個違約 那么它是b的概率
指的是在違約的情況下，B違約的概率是多少？
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追問
算收益的時候是要看比重的，但是看違約的概率和比重有什么關(guān)系呢？
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追答
因為題干給的是單個債券的違約概率
但是我們要求的是放在一個投資組合中的違約概率
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