AliceZhou
2023-03-25 11:53老師，這句話 Suppose that at the maturity of the futures contract, the market index is trading at 1,090 and the portfolio has experienced a 1% decline in value. 說的意思是如果不進行期貨對沖我這個組合將會面臨1%的價值下跌帶來的虧損對嗎？那前面這個說的是S&P500指數(shù)下降為什么會帶來收益呢？
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1個回答
Adam助教
2023-03-27 14:46
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同學(xué)你好，
1：對的
2：我擔(dān)心組合價值會下跌，所以我要找個衍生品，這個衍生品能在市場下跌的時候獲利，用衍生品的收益去彌補我組合的損失，這就是對沖。
那么如果衍生品是指數(shù)期貨，我應(yīng)該進入的是多頭還是空頭？答案是空頭。
因為：short指數(shù)期貨，就是在賭指數(shù)下跌。
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