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2023-03-25 12:33這部分是什么意思呢，leptokurtic和platykurtic是什么意思，excess kurtosis又是什么意思呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
ES助教
2023-03-27 14:22
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好
1. 峰度（kurtosis）反映了峰部的尖度。峰度計(jì)算方法為：隨機(jī)變量的四階中心矩與方差平方的比值。峰度包括：
正態(tài)分布（峰度值=3）
厚尾（峰度值>3）——Leptokurtotic
瘦尾（峰度值<3）——platykurtic
2. excess kurtosis=kurtosis-3
excess kurtosis也是反映了峰部的尖度。只不過kurtosis與3來比較，而excess kurtosis與0比較
加油，祝你順利通過考試~
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