張同學(xué)
2023-03-25 13:20老師，圖中該題的第2個(gè)表述為什么不對(duì)？IR低，不就說明active return非常低，組合收益趨近于benchmark收益，為什么不對(duì)呢？
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-26 20:06
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你好，第二個(gè)表述說“投資組合的IR相對(duì)較小”。
IR=active return/active risk，closet index的active return和active risk應(yīng)該都非常低，所以IR實(shí)際上無法確定，所以這句話不對(duì)，不能說明組合是closet index。
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