笨同學(xué)
2018-11-12 14:01請(qǐng)問(wèn)這道題A為什么不對(duì),然后正確答案C中的問(wèn)題文中也沒(méi)提到啊,只是說(shuō)讓Junior analyst連夜檢測(cè)。
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2018-11-12 18:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
A對(duì)于非線(xiàn)性的衍生品,比如債券或者期權(quán),計(jì)算他們的VAR要考慮的更多,delta要考慮(也就是delta-norma1 方法),同時(shí)gamma也要考慮,這樣也才能得到一個(gè)近似的VAR。所以A是不對(duì)的,用delta-normal方向相對(duì)來(lái)說(shuō)是最不準(zhǔn)確的了
C是正確的。因?yàn)轭}干中說(shuō):在一位初級(jí)分析員對(duì)新模型進(jìn)行了一夜檢查之后,模型評(píng)估小組同意接受新模型,而不是通常需要幾個(gè)星期并涉及團(tuán)隊(duì)高級(jí)成員的評(píng)估。
-
追問(wèn)
C我知道什么意思,但我的意思是文中沒(méi)有提到他在這幾方面做得不好,只是說(shuō)了連夜和初級(jí)。憑什么就說(shuō)人家沒(méi)有做好呢?
-
追答
本來(lái)測(cè)試應(yīng)該是幾個(gè)星期,并且是高級(jí)成員。你現(xiàn)在就一個(gè)初級(jí)成員,連夜測(cè)試,會(huì)存在測(cè)試不準(zhǔn)的問(wèn)題
