瘋同學(xué)
2023-03-25 17:02這里不考慮var不滿足次可加性嗎?
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1個回答
Michael助教
2023-03-27 20:31
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學(xué)員你好,在這里是不考慮的。VaR不滿足次可加性是在一些極端例子中,但是大部分情況下總體VaR因為分散性小于所有的個體VaR之和還是成立的。
