沐同學(xué)
2023-03-25 18:37為什么mctr乘以權(quán)重就是總的貢獻(xiàn)量，我不能理解這個(gè)邏輯
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-26 20:17
該回答已被題主采納
你好，MCTR表達(dá)的是資產(chǎn)新增1%的規(guī)模，對(duì)于總風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的增量變化，體現(xiàn)的是單個(gè)資產(chǎn)的邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)。
如果用邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)乘以某項(xiàng)資產(chǎn)的總權(quán)重，那么得到的ACTR就是指該資產(chǎn)對(duì)于組合風(fēng)險(xiǎn)的總貢獻(xiàn)量，重點(diǎn)在于乘的權(quán)重是資產(chǎn)在組合中的總權(quán)重，所以ACTR最終衡量的是資產(chǎn)對(duì)組合風(fēng)險(xiǎn)的總貢獻(xiàn)量。
0
0
0
0
