野同學(xué)
2023-03-25 18:41資產(chǎn)組合的規(guī)模應(yīng)該是資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的規(guī)模之和，即V = V1+V2？計(jì)算（Vσ）^2的時候，為什么不是（ w1*v1*σ1）^2 + w2*v2*σ2)^2 + 2ρ*w1*w2*v1*v2*σ1*σ2
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2023-03-27 19:17
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，是不是乘以權(quán)重取決于標(biāo)準(zhǔn)差的單位。如果是美元為單位，那么就不需要乘以權(quán)重；如果是百分比為單位，那么就需要乘以權(quán)重。
0
0
0
0
