LordJ
2023-03-25 20:40特雷諾比率的beta不是應(yīng)該是和protfolio對比的么,這道題目為什么和index對比
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-03-26 23:19
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學(xué)員你好,特雷諾比率的beta是市場的系統(tǒng)性風(fēng)險的指標(biāo),所以是beta to index;如果題目需要求解的是MVaR的話,使用的是beta to portfolio。
