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2023-03-26 00:51sharp ratio是對比portolio retun與 risk free rate的差別的。不應(yīng)該是對比基金與benchmark的業(yè)績。因此這道題應(yīng)該是找與risk free rate相似的標(biāo)的進(jìn)行對比吧?或者是,這道題不太嚴(yán)謹(jǐn)?
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1個回答
Michael助教
2023-03-26 22:39
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學(xué)員你好,這個題目問的不是夏普比率,問的是style analysis。(雖然提出風(fēng)格分析的夏普和夏普比率的夏普是一個人)風(fēng)格分析看的就是回歸之后的系數(shù)和原來基金聲稱的(或者是基準(zhǔn)的)產(chǎn)生了哪些偏離。
