歡同學(xué)
2023-03-26 09:00關(guān)于CARTs，麻煩老師詳細(xì)看一下我畫的圖，我把問題列上去了。尤其是節(jié)點(diǎn)1、2的基尼系數(shù)，我感覺這點(diǎn)的概率應(yīng)該是以節(jié)點(diǎn)0作為基礎(chǔ)的條件概率。
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
ES助教
2023-03-29 10:51
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好
很遺憾，我不是你最愛，回答如下：
dividend是一個(gè)根部，邏輯上是，希望建立一個(gè)模型來預(yù)測一家公司是支付股息還是不支付股息（見下方?jīng)Q策樹）。
我們最后是需要在Earnings_drop、Large_cap、Retail_investor和Tech四個(gè)變量中選擇一個(gè)變量來向下生成節(jié)點(diǎn)，這個(gè)節(jié)點(diǎn)應(yīng)該是?????????????????????? ????????最大的
我們捋一捋順序哈
1. the root node是有無支付股息(dividend)
20家公司中有12家支付了股息,8家沒有支付
基尼系數(shù)1=0.48
注：這提供了一個(gè)base level，我們可以用它（0.48）來比較樹木生長時(shí)基尼系數(shù)的下降，我們要選擇基尼系數(shù)下降最多的一個(gè)。
2. 假設(shè)第一個(gè)節(jié)點(diǎn)選擇 earnings drop（earnings drop=1 ,沒有 drop=0）
注：見下方藍(lán)色表格
2.1 收益下降（earnings drop=1）的公司中，有6家公司支付了股息(dividend)，4家公司沒有支付
基尼系數(shù)2為：????????=1?((6/10)^2+(4/10)^2 )=0.480
2.2 收益沒有下降（earnings drop=0）的公司中，有六家支付了股息，四家沒有支付
基尼系數(shù)3為：????????=1?((6/10)^2+(4/10)^2 )=0.480
3. average Gini coefficient
weighted Gini = （10/20）X 0.480 + （10/20） X 0.480 = 0.480
4. ?????????????????????? ????????
?????????????????????? ????????=基尼系數(shù)1-weighted Gini= 0.480- 0.480=0
-
追問
哈哈哈，不知道下一個(gè)來追答的助教是哪位了。我能看懂ES說的計(jì)算思路，我的糾結(jié)點(diǎn)之前說過的，就是你在算earings drop 這個(gè)node是，為什么概率要用在earning drop =1中挑選有dividend的。為什么不是反過來比如在有dividend 中選有earning drop的？在下一個(gè)節(jié)點(diǎn)似乎這個(gè)節(jié)點(diǎn)的信息變成了條件概率中的條件。
-
追答
因?yàn)閐ividend是一個(gè)根部，是最終的決策，是上面那張圖的最下面的那個(gè)圈圈
0
0
0
0
Crystal助教
2023-03-28 10:59該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你思考的很對(duì)，我先回答你第一個(gè)問題。
這個(gè)部分是這樣的，你算的部分其實(shí)應(yīng)該算是我選擇了一個(gè)節(jié)點(diǎn)，并且我認(rèn)為這個(gè)節(jié)點(diǎn)是OK的，可以繼續(xù)進(jìn)行下去之后有的計(jì)算，就像你說的應(yīng)該考慮分紅這個(gè)節(jié)點(diǎn)的條件概率。但是講義中的部分是我在選了一個(gè)節(jié)點(diǎn)，判斷這個(gè)節(jié)點(diǎn)是否ok做的計(jì)算，即沒有考慮分紅的部分，因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)，單獨(dú)只考慮這一個(gè)節(jié)點(diǎn)，此時(shí)的gini系數(shù)是和dividend一樣，兩個(gè)節(jié)點(diǎn)做一個(gè)組合，并不能讓我知道更多的信息，所以放棄了，也就沒有你寫的這些步驟。但是如果結(jié)果是ok的，順理成章，下一個(gè)步驟就是你寫的步驟了。你可以看一下后面選了大盤股的算法，其實(shí)就是你寫的算法，是我們?cè)谙却_定了大盤股是ok了之后才會(huì)有的計(jì)算。
然后是第二個(gè)問題，這個(gè)權(quán)重不是默認(rèn)50%對(duì)50%，是要看dummy=1和dummy=0的比重的。
-
追問
呀，我最愛的crystal來了。開心
但是親，你看我給你的截圖，如果earings drop是完全不考慮上下游關(guān)系，就跟dividend一樣的計(jì)算思路的話，收益下降的公司是10/20，也就是1/2,而不是老師講的6/10，事實(shí)上課件里老師在算這個(gè)基尼系數(shù)的時(shí)候是先從earings drop=1里面再去看dividend=1的，相當(dāng)于就是個(gè)條件概率，只是條件是earings drop。這個(gè)就導(dǎo)致我覺得上下游關(guān)系不清楚。
0
0
0
0
