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2023-03-26 12:54使用delta normal法求衍生品的VaR時(shí)的第二步是將第一步求得的標(biāo)的資產(chǎn)的VaR求導(dǎo),還是說將標(biāo)的資產(chǎn)的VaR乘以標(biāo)的資產(chǎn)的delta
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-26 23:49
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同學(xué)你好,是標(biāo)的資產(chǎn)的VaR乘以標(biāo)的資產(chǎn)的delta
