馮同學
2023-03-26 14:01課件中老師講到90%的置信區(qū)間對應5%的VaR,這里的題目和課件哪個對?
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1個回答
Essie助教
2023-03-26 20:04
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你好,置信區(qū)間是個雙尾的概率,比如說90%的置信區(qū)間,其實對應的左右尾的概率分別是5%。95%的置信區(qū)間對應的左右尾的概率分別是2.5%。這個和講義上是對應的。
課后題中,因為提到了VaR這個概念,所以它并沒有考慮雙尾的問題,直接默認為單尾的。因為VaR是單尾的,所以5%的最小損失,對應的就是95%的最大損失。但是從置信區(qū)間的角度來說,老師在課堂上講的更為嚴謹。
