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2023-03-26 15:30白噪聲,原假設(shè)rho=0,如果不拒絕,就是白噪聲,所以是希望拒絕還是不拒絕白噪聲,為什么?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
ES助教
2023-03-27 19:14
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同學(xué), 你好
如果ARMA模型是合適的,那么自相關(guān)s系數(shù)應(yīng)該出現(xiàn)衰減,時(shí)間序列任意滯后階的自相關(guān)系數(shù)y都應(yīng)該趨向于0,所以是不希望拒絕
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