kuangm
2023-03-26 16:18這里折現(xiàn)的時候是把這三個月放在指數(shù)位置了？什么時候放在和rf相乘的位置??？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-26 18:05
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
在求Swap rate定互換合約固定利率的時候，給出表格中是MRR（market rate of return），市場利率的報價形式是“單利”，MRR過去是用Libor（它退出了歷史舞臺），MRR現(xiàn)在各個地區(qū)不一樣，我們用的是Shibor，這些MRR在參與折現(xiàn)時可以直接按照時間占比求，例如一個季度的折現(xiàn)因子在計算中的體現(xiàn)形式為“1/(1+MRRx90/360）
題目直接給出的Rf在參與折現(xiàn)時，都已1/(1+Rf)^(90/360)呈現(xiàn)，相當于一級數(shù)量中學習的“EAR”
如果標的資產(chǎn)是股指、股票、大宗商品指數(shù)、匯率，那么折現(xiàn)的形式為“e^(rx90/360)”
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