mmo
2023-03-26 17:02選項(xiàng)D可以麻煩解釋一下嗎,謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-27 14:03
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同學(xué)你好,模型2是一個(gè)均衡的模型,不是一個(gè)無套利模型,因?yàn)閮H增加在模型1 上增加一個(gè)固定的趨勢(shì)項(xiàng)得到模型2 既不會(huì)影響波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)的形狀也不會(huì)影響模型的平行移動(dòng)的特征,增加一個(gè)隨時(shí)間變動(dòng)的趨勢(shì)項(xiàng)也不會(huì)改變這些特征。
