笨同學(xué)
2018-11-12 14:59這道題我翻不到知識(shí)點(diǎn)，不知道在哪塊我們有接觸到IC這個(gè)公式？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-11-12 16:11
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同學(xué)你好，這個(gè)公式在原版書中是有說(shuō)的，但是是作為一個(gè)已知結(jié)論來(lái)用的，說(shuō)的內(nèi)容就是alpha=IC*sigma*score ,這個(gè)score是一個(gè)服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的數(shù)值，其中IC*sigma是一個(gè)常數(shù)，所以alpha就是一個(gè)服從均值為0，方差是IC^2*volatility^2的正態(tài)分布，所以呢，這個(gè)alpha 的標(biāo)準(zhǔn)差就是IC*residual risk，這個(gè)residual risk是一個(gè)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得出來(lái)的常數(shù)。
如果題干沒(méi)有說(shuō)BR是多少，那么我們就默認(rèn)是1。
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追問(wèn)
謝謝老師！可是我有一點(diǎn)不太理解，為什么“其中IC*sigma是一個(gè)常數(shù)，所以alpha就是一個(gè)服從均值為0，方差是IC^2*volatility^2的正態(tài)分布”呢？
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追答
同學(xué)你好，這句話說(shuō)的是正態(tài)分布的線性加總依舊是一個(gè)正態(tài)分布，就比如說(shuō)X是服從正態(tài)分布的，那么對(duì)應(yīng)的aX也是服從正態(tài)分布的。只不過(guò)這個(gè)正態(tài)分布的均值和方差是需要調(diào)整的。
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追問(wèn)
嗯嗯，我知道線性加總也是正態(tài)分布，我的意思是這個(gè)為什么是這么調(diào)整的，就是怎么得出它的均值和方差的？
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追答
均值和方差的求法是很簡(jiǎn)單的呀，就是對(duì)于N（0，1）進(jìn)行一個(gè)線性加總既可以了，u乘以對(duì)應(yīng)的乘數(shù)，得到的依舊還是0，方差就是利用組合中的sigma p的計(jì)算公式就可以了呀。如果沒(méi)有印象，建議看一下基礎(chǔ)班講義，mix distribution那部分的知識(shí)點(diǎn)。
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追答
mix distribution在一級(jí)定量分析那里。分布的最后的知識(shí)點(diǎn)。
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追問(wèn)
老師我的1是16年考的，我剛剛?cè)シv義了可惜沒(méi)找到相關(guān)內(nèi)容，可能也是我筆記記得不全吧，?？煞衤闊├蠋熍囊幌陆衲晗嚓P(guān)的講義給我看一下？謝謝啦！
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追答
好的，我給你拍一下哈
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