逢同學(xué)
2023-03-26 19:52衍生品原版書課后題LM2第6題，求美式看跌期權(quán)價(jià)值，在t=1會(huì)提前行權(quán)。為什么答案不是B？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-26 20:26
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
同學(xué)你的答案是正確的，這個(gè)題目選擇B，給的答案卻是A，不過解析中也明確說了美式看跌期權(quán)會(huì)提前行權(quán)，它比較了9.6和8.4350，選擇了提前行權(quán)的9.6，然后折現(xiàn)求出來就是B選項(xiàng)
對應(yīng)協(xié)會(huì)勘誤鏈接：
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/support/programs/cfa/2022-cfa-level-ii-errata.pdf
歷史協(xié)會(huì)所有勘誤匯總鏈接：
https://www.cfainstitute.org/en/programs/submit-errata
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