逢同學
2023-03-26 19:52衍生品原版書課后題LM2第6題,求美式看跌期權價值,在t=1會提前行權。為什么答案不是B?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-26 20:26
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學,
同學你的答案是正確的,這個題目選擇B,給的答案卻是A,不過解析中也明確說了美式看跌期權會提前行權,它比較了9.6和8.4350,選擇了提前行權的9.6,然后折現求出來就是B選項
對應協(xié)會勘誤鏈接:
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/support/programs/cfa/2022-cfa-level-ii-errata.pdf
歷史協(xié)會所有勘誤匯總鏈接:
https://www.cfainstitute.org/en/programs/submit-errata
---------------------
學而時習之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
