Zen
2023-03-26 22:38這個所謂的股票市場的目標(biāo)β是什么意思?是通過 SML 線上對應(yīng)的這股票 E(R)的β嗎?指的是完全分散風(fēng)險下的股票的系統(tǒng)性風(fēng)險嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-26 22:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
感謝提供截圖信息!~
截圖中的BT表示Beta (target),目標(biāo)敏感度
它的意思是市場組合的beta=1時,基金經(jīng)理管理的投資組合想要達(dá)到的Beta目標(biāo)是1.5,它們之間的關(guān)系是:市場組合收益率上漲1%,基金經(jīng)理管理的投資組合收益率上漲1.5%
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追問
問下,這個目標(biāo)β是怎么計算出來的?之前好像沒有說吧?
