逢同學(xué)
2023-03-27 00:13幾小時(shí)前的提問(wèn)采納了，但是有個(gè)追問(wèn)，麻煩看一下，謝謝。截圖在圖三了
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-03-27 09:34
該回答已被題主采納
你好，你最上面三條總結(jié)的都對(duì)。
這道例題里本來(lái)是AR1模型，但是檢驗(yàn)結(jié)果又告訴我們lag 1和lag 2都顯著，所以出現(xiàn)了residuals serially correlated到這里沒(méi)有問(wèn)題。
但是如果只有l(wèi)ag 1是顯著的，其他lag全部是不顯著的，那么就沒(méi)有residuals serially correlated這個(gè)問(wèn)題。
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