Zen
2023-03-27 01:25最終為了獲得單位風(fēng)險(xiǎn)能帶來最高回報(bào). 直到兩邊相等, 表示當(dāng)前兩個(gè)組合是最優(yōu)的.為什么?把更高的權(quán)重給到更高比值的資產(chǎn),給到最高的權(quán)重會(huì)影響到什么?(ri-rf)/mctr?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-03-27 19:12
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你好
增加權(quán)重，單位風(fēng)險(xiǎn)獲得的收益會(huì)下降。風(fēng)險(xiǎn)增加，收益不是線性增加，而是遞減增加。
所以調(diào)整權(quán)重，直到每個(gè)資產(chǎn)的單位風(fēng)險(xiǎn)收益比相同。也就是整體效益最大。
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