Zen
2023-03-27 01:47Ration of excess return to MCTR,計(jì)算這個(gè)到底是在第幾步?是屬于確定risk tolerance?還是Risk budgeting 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算? 為什么說總風(fēng)險(xiǎn)是確定的,主要是分散風(fēng)險(xiǎn)...那么分散了風(fēng)險(xiǎn),總風(fēng)險(xiǎn)不就減少了嗎?何來確定的?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2023-03-27 18:57
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你好
這個(gè)是在risk budgeting階段，這個(gè)階段會在各個(gè)risk exposure間權(quán)衡，原則就是看單位風(fēng)險(xiǎn)能不能帶來最大回報(bào)。
總的風(fēng)險(xiǎn)是確定的，就是公司能接受的最大風(fēng)險(xiǎn)就是給定的。而組合分散化就是要減少總風(fēng)險(xiǎn)到公司能夠接受的程度。
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