Zen
2023-03-27 02:03這個最優(yōu)的β是不是表示:個體股票收益率相對于市場組合收益率的變動的敏感性?可以通過(個體股票的收益率與市場組合的收益率的協(xié)方差) / 市場組合的方差 來計算?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-27 17:40
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
同學(xué)你分析的很對!~
除了將截圖中Beta理解為投資一只股票時的敏感度,還可以將范圍擴(kuò)大到投資很多股票,Beta T表示整體投資組合的beta target也是可以的
----------------------
學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
